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齐鲁证券:齐鲁微型股登山组合跟踪系列(三)

发布时间:2019-10-09 19:42:17

齐鲁证券:齐鲁微型股登山组合跟踪系列(三) 2014-08- 1 类别: 机构: 研究员:

[摘要]

投资要点上期回顾:在2014.8.4-8.29一个月内,考虑交易费用为0. %时,十只股票的平均收益率为4.98%,与沪深 00,上证指数,创业板指,中证800,全市场相比,超额收益率分别为:6.57%,5.26%,-1.89%,5.17%,0. 7%。五只股票的平均收益率为7. 2%,与沪深 00,上证指数,创业板指,中证800,全市场相比,超额收益率分别为:8.90%,7.59%,0.44%,7.50%,2.71%。组合具有明显的绝对收益,同时明显超越基准收益率。2014.8.4持有的股票组合为:时代万恒,湘潭电化,宁波富邦,国兴地产,鸿特精密,香梨股份,兰州黄河,亿通科技,天兴仪表,九鼎新材。

历史回测:2009.2-2014.8,以所有股票的算术平均为市场基准时,考虑交易费用为0. %,对于十只股票组合,一个月持有期的平均超额收益为 .96%,年化超额收益率为47.56%,Sharpe比率为1.57。对于五只股票组合,一个月持有期的平均超额收益为4.66%,年化超额收益率为55.87%,Sharpe比率为1.77。能够取得明显超越市场的累计收益率。

历史净值走势:2009.2-2014.8,累计超额收益率——28 . 9%(十只股票), 2.89%(五只股票)本期(2014.9.1)股票池为:光华控股,大连热电,鸿特精密,科新机电,河北宣工,狮头股份,皇台酒业,亚星化学,红阳能源,易食股份。

产品特点:需要换仓,一个月的短线操作。

从选择出来的股票来看,主要有两种形态:盘整后上升,稳步上升。第一种是前期处于盘整状态,然后在上升趋势初期选择出来的股票;另一种在稳步上升趋势的前、中期选择出来的股票。这进一步证明了该策略选股的有效性。

相关报告:《齐鲁证券量化投资策略报告_齐鲁微型股登山组合》风险提示:本报告中的所有模型和结论均按历史数据测算,只供投资者参考,不能完全排除未来的风险。

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